ООО "АЛОР +" объявляет итоги работы торговых роботов за 2012 год
Прошедший год выдался довольно тяжелым для инвесторов. Эпопея с греческим вопросом, президентские выборы в России и США, а также возникший под конец года вопрос "бюджетного обрыва" в США изрядно потрепали нервы участникам торгов. Высокая неопределенность на рынке и, как следствие, волатильные торги отрицательно сказывались на ликвидности рынка и динамике рисковых активов. На данном фоне результаты работы торговых роботов, предоставляемых в рамках услуги "АЛОР-Робот", по итогам 2012 года, на наш взгляд, выглядят весьма достойно. Практически все стратегии, за исключением единичных, показали результат, превосходящий соответствующий результат по стратегии "купи и держи".
При этом отдельно стоит выделить работу торговых систем на срочном рынке, где за счет "эффекта плеча" можно достигать очень высоких результатов. Доходность всех предлагаемых клиентам стратегий в несколько раз превзошла соответствующий результат по стратегии "купи и держи" благодаря способности систем зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке. В частности, доходность робота на фьючерсе на акции "Газпрома" - "АЛОР-МТС-Газпром-ф-0501", без учета эффекта "плеча" составила 59%* за 2012 год, в то время как за рассматриваемый период фьючерс потерял 16,24%. Следует выделить и роботы по фьючерсу на курс доллар-рубль (+42,2%* и 27,7%*) и фьючерс на золото (+44,7%*). Изначально мы не планировали вводить роботы по данным инструментам, но идя навстречу пожеланиям ряда клиентов, мы разработали и внедрили эти стратегии, показавшие высокие результаты в условиях тяжелого рынка прошлого года.
Результаты работы роботов на рынке акций за год также оказались преимущественно выше прироста соответствующих финансовых инструментов. Особенно впечатляюще выглядит результат МТС на акциях "ФСК ЕЭС": доходность стратегии "АЛОР-МТС-ФСК-а-3001" за 2012 год составила 130,4%* при рыночном снижении бумаг эмитента на 28%. Также выделился и робот "АЛОР-МТС-Русгидро-а-3001" с годовой доходностью 80,5%*.
Разочаровывающе выглядят результаты торговых стратегий на акциях "ИНТЕР РАО ЕЭС", хотя отрицательные результаты оказались немногим лучше, чем по стратегии "купи и держи". Последние полгода бумаги эмитента провели в "боковике", что негативно отразилось на итоговых результатах работы данных стратегий. Однако мы постоянно ищем новые математические закономерности движения котировок ценных бумаг. И одним из лучших результатов этого поиска стала недавно введенная принципиально новая стратегия "АЛОР-МТС-ИнтерРАО-а-0501", которая на исторических данных 2012 года показала доходность порядка 94%, что позволяет рассчитывать на неплохой результат и в 2013 году.
Наступивший год на отечественном фондовом рынке также обещает быть непростым. Проблема "фискального обрыва" в США, высоковероятный возврат к греческому вопросу, а также опасения за судьбу Испании не дадут расслабиться инвесторам и в текущем году. Таким образом, в 2013 году мы не ожидаем, что стратегия "купи и держи" принесет инвесторам желаемую доходность. На данном фоне использование механических торговых систем выглядит как один из наиболее привлекательных способов получения дохода, существенно превышающего ставки по банковским депозитам.
|
